Финансы - инвестирование - Узнайте Все О Индексный Фонд Авангард 500!





--- Франции в режиме реального времени затишье в преддверии национальных выборов


--- Европейские Биржевые Фонды По-Прежнему Хорошая Покупка?

Авангард 500 индексный Фонд акций инвестор ("VFINX") был первый индексный фонд для индивидуальных инвесторов, созданная на августа. 31, 1976. Это требует минимальных инвестиций в размере $3000 и взимается ежегодный низкий коэффициент чистый расход от 0. 16%, что на 83% меньше, чем средний коэффициент расхода большой капитализацией без нагрузки фонды. При рассмотрении взаимных фондов, инвесторы должны сосредоточиться на цели, основные инвестиционные стратегии и риски статистике фонда. Общий риск и современная портфельная теория (используется МПТ) статистика бета, Альфа, коэффициент Трейнора, летучесть, коэффициент Шарпа, и плюсы и минусы захватить соотношение.
Обзор Фонда
Авангард индекса 500 акций Фонда инвестор-это пассивно управляемый фонд, который стремится обеспечить инвестиционные результаты, соответствующие индекс S&амп;Индекс P 500, базовый индекс. Фонд реализует стратегию репликации, вкладывая все, или большую часть своей стоимости чистых активов в обыкновенные акции, входящие в индекс. Кроме того, фонд владеет каждой ценной бумаги примерно с таким же весом как индекс. По состоянию на февраля. 29, 2016, фонд провел 505 запасов и коэффициент оборачиваемости 3. 4%. Общая стоимость чистых активов фонда в целом составили $211. 9 млрд, и класса акций инвестор суммарные чистые активы $24. 7 млрд..
Современные Статистические Теории Портфеля
Одним из наиболее широко используемых статистических данных mpt является бета ценной бумаги. Бета измеряет уровень изменчивости ценной бумаги по отношению к основной рыночный индекс. Поскольку Авангард 500 индексный Фонд оценочных индексный фонд индекс S&ампер;P 500 Индекс, один из главных барометров измерения производительности у. С. большой капитализации, бета фонда рассчитывается относительно базового индекса. По состоянию на февраля. 29, 2016, основан на трейлинг-трехлетние данные, фонд бета-1, указывая, что он теоретически имеет ту же степень неустойчивости, поскольку индекс S&амп;Индекс P 500. Бета фонда сохраняет это значение в течение пяти-, 10 - и 15-летние периоды.
Альфа показывает, насколько хорошо в безопасности выступал против базового индекса на основе с учетом рисков. Поскольку Фонд Индекс 500 Vanguard-это пассивно управляемые и полностью копируя индексный фонд, он испытал немного негатива Альфы. По состоянию на февраля. 29, 2016, основан на трейлинг пять лет, он был альфой -0. 15, измеренное от S&амп;Индекс P 500. Его продольный 15-летней Альфы -0. Двенадцать. По идее, фонд должен был альфой 0. Однако его расходы перетащить вниз производительность с небольшим перевесом, который вызывает негативные Альфа.
Коэффициент Трейнора представляет собой МПТ статистику, что меры с учетом рисков безопасности возвращается. Коэффициент рассчитывается путем вычитания средней безрисковой ставке доходности от средней доходности портфеля, а затем разделив полученный результат на бета портфеля в течение определенного периода. По состоянию на февраля. 29, 2016, основан на трейлинг-трехлетние данные, фонд, коэффициент Трейнора из 9. Девяносто один. Коэффициент Трейнора за последние 15 лет было 3. Сорок семь. Таким образом, он имеет, в среднем, производится больше единиц прибыли по отношению к единицы риска.
Историческая Волатильность
Волатильность, или стандартное отклонение, представляет собой статистический показатель, который измеряет дисперсию в безопасности возвращает. Таким образом, волатильность выше безопасность, тем больше отклонение от средней доходности. Наоборот для безопасности с низкой волатильностью. По состоянию на февраля. 29, 2016, основан на трейлинг-трехлетние данные, Авангард 500 индексный Фонд среднегодовое стандартное отклонение 10. 95%. Основан на трейлинг-10 лет, которая включается в условиях высокой волатильности во время финансового кризиса 2007-2008 гг., среднегодовой фонда стандартное отклонение 15. 15%.
Коэффициент захвата вверх и вниз
Коэффициент захвата в верхней и нижней частях указывает на общую производительность портфеля компании во время до-рынков и рынков. В случае если в портфеле есть рынок, коэффициент захвата превышает 100%, то соотношение указывает портфеля опережает темпы роста базового индекса во время до-рынки. И наоборот, если портфель имеет рыночной коэффициент захвата меньше 100%, то соотношение показывает портфель превысил эталонный во время вниз рынков.
Фонд Индекс 500 Vanguard имеет коэффициент захвата рынка и рынка коэффициент захвата около 100% благодаря полностью копируя стратегии. По состоянию на февраля. 29, 2016, отставая на основе пятилетних данных, фонд на рынке коэффициент захвата 99. 54 и вниз-рынок захватить соотношении 100. 44, как измерено против своего базового индекса. Основан на трейлинг 15 лет, он имел вниз-боковой коэффициент захвата 100. Соотношение 21 и захват ног из 99. Шестьдесят четыре. Незначительное отставание в рынки и рынки можно отнести к коэффициент расходов фонда.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Узнайте Все О Индексный Фонд Авангард 500! Узнайте Все О Индексный Фонд Авангард 500!